Уникальная разработка для компании ООО "Финис"
Комплекс способен транслировать торговые сигналы c параметрами N числу клиентов через FIX-сервер. Клиенты могут обрабатывать получаемые сигналы как в собственном ПО, так и через котировальную машину. Реализовано полноценное автоконсультирование и автоследование. Также Комплекс может управлять ограниченным числом портфелей самостоятельно.
Обновление устаревших данных через ежедневную синхронизацию с удаленной БД программы harvester. Механизмы контроля качества данных.
Глубокая и продуманная иерархия сущностей, от сделки до группы портфелей. Использование как технического, так и макроэкономического анализа.
Минимизация расхождений между бэктестом и реальной торговлей, точность эмуляции заявок/сделок.
Подробный анализ результатов с мощными инструментами визуализации. Реализованы различные метрики, в том числе расчет коэффициента Шарпа для оценки надежности стратегий.
Копирование/удаление/изменение - полный менеджмент. Для хранения результатов используется сжатый json-слепок в БД SQLite. Возможность использовать SQLite как подключаемые флешки со стратегиями.
Автоматическое обновление базы расчета индексов по выпускам Мос. Биржи (парсинг в программе. harvester). На примере ниже представлены индекс Мос. Биржи (MOEX10) и собственный индекс, вычисленный по базе расчета на собственных данных. Присутствует возможность исключения бумаг из индексов в произвольные периоды времени.
В системе реализованы как классические индикаторы технического анализа вроде MACD и RSI так и собственные, самописные индикаторы/расширенные базовые. Индикаторы реализованы также для макроэкономического анализа. Реализован механизм простого внедрения любых новых индикаторов.
Детализированные отчеты по PNL и комиссиям на основе журнала сделок.
Полный учет всех операций с денежными средствами.
Точное перераспределение средств между активами. Учет каждой копейки. Гибкие механизмы распределения депозита между инструментами.
